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关于部分跌落起伏较大种类,选用领口战略对冲作用较好,如合成橡胶跌落2.24%,其领口战略收益率是-0.66%。(慧博投研资讯)核算时刻:2024年02月14日到2025年02月21日。以期初期权收盘价进行开仓,持仓过程中不对合约做调整,不做换仓或展期操作,以期末期权收盘价核算收益率。
收益率核算方法:考虑到不同期权战略涉及到不同份额的资金运用功率,本陈述中的收益率核算方法均为一手该战略的损益除以期初标的价格,以此方法使得各战略收益状况横向可比;针对时序的战略净值走势,依照相同的方法核算日度等级收益率,再转化为净值曲线。
合约挑选:期限上,以成交量最大的期限作为主力合约,以主力合约建仓;若主力合约剩下到期时刻缺乏一周,则以次主力合约建仓;行权价挑选上,各战略均以平值以及真假值一档合约进行构建,详细见各战略收益率图表下方标示。
重要事项:本陈述版权归银河期货有限公司一切。未获得银河期货书面授权,任何人不得对本陈述进行任何方式的发布、仿制。本陈述的信息均来源于揭露材料,我公司对这一些信息的准确性和完整性不作任何确保,也不确保所包括的信息和主张不可能会产生任何改变。咱们已力求陈述内容的客观、公平,但文中的观念、定论和主张仅供参考,陈述中的信息或定见并不构成买卖主张,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。
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